Tendência na negociação de commodities.
Dicas sobre como seguir a tendência de commodities.
A tendência é sua amiga. Esta declaração circula entre comerciantes de commodities por um longo período de tempo. Isso significa que você deve negociar com a tendência do mercado para aumentar suas chances de sucesso.
O que é uma tendência no comércio de mercadorias?
Uma tendência significa que os preços estão se movendo cada vez mais ou se movendo cada vez mais ao longo de um período de tempo. É considerado uma tendência de alta se os preços estão subindo, e é uma tendência de baixa quando os preços estão em declínio.
O raciocínio por trás da tendência é que os preços são mais propensos a continuar na mesma direção do que a reverter, então você muda as chances mais a seu favor. Muitos gerentes de dinheiro profissionais negociam com uma filosofia de tendência, e muitos sistemas de negociação de commodities são construídos em torno de fórmulas de tendência.
As tartarugas.
Prova de que a tendência - os seguintes trabalhos podem ser encontradas na história de & # 34; The Turtles. & # 34; Em 1984, um comerciante de futuros bem sucedido chamado Richard Dennis fez uma aposta com outro comerciante, William Eckhardt, sobre se ele poderia dar a um grupo de indivíduos um conjunto simples de regras comerciais que os tornariam bem sucedidos. As regras de negociação consistiam em um sistema de tendências e habilidades simples de gerenciamento de dinheiro. Descobriu-se que o experimento foi um sucesso incrível e que alguns dos alunos também prosseguiram as carreiras na negociação. O Turtle Trader oferece uma grande quantidade de informações valiosas sobre a tendência seguinte.
Dicas para seguir a Tendência.
Você nunca sabe o quão alto ou o quão baixo um mercado se moverá, então você provavelmente atrairá alguns movimentos muito lucrativos nos mercados de commodities se você estiver seguindo as tendências. Há duas maneiras comuns de entrar nos mercados quando você mostra uma tendência:
Compre em um pullback: se o mercado estiver movendo-se mais alto por 10 dias seguidos, espere um período de dois a três dias em que os preços diminuírem e depois compre.
Compre quando o mercado fizer novos níveis: nunca mais perderá a tendência de entrar dessa maneira, mas é a coisa mais difícil para muitos comerciantes fazer, e é por isso que é uma das técnicas mais bem-sucedidas.
Lembre-se de que as tendências não duram para sempre. Você ainda tem que controlar seu risco e proteger seus lucros.
Volume e interesse aberto.
Há outro velho dato no mercado e é algo assim: siga a tendência até curvar-se. Quando se dobra, um mercado inverte.
As tendências são importantes quando você está negociando a curto, médio ou longo prazo em qualquer mercado, e as commodities não são exceções. Há algumas coisas a serem lembradas quando você tenta avaliar se uma tendência é forte ou fraca. Usar dados de volume e de interesse aberto deve validar a força de uma tendência.
Volume é o número total de contratos de futuros que comercializam. O interesse aberto é o número total de posições abertas e curtas em um contrato de futuros. O volume e os dados de interesse aberto estão disponíveis na maioria das plataformas de mercado e os intercâmbios, como o CME e o ICE, publicam esses dados todos os dias em seus sites. A CFTC também expõe o compromisso dos comerciantes. dados semanalmente.
Existem algumas regras simples a seguir quando se trata de volume e interesse aberto.
Quando o preço de uma mercadoria aumenta ou cai, o aumento do volume e o interesse aberto que acompanham o movimento do preço valem o movimento e a direção. Eles indicam que a atividade de preços está atraindo mais participação no mercado. O aumento do volume e o interesse aberto são um sinal de que uma tendência provavelmente continuará.
Por outro lado, quando um preço sobe ou cai e menor volume e declínio de interesse aberto acompanham o movimento, isso significa que os participantes do mercado estão recuando do mercado. O volume decrescente e o interesse aberto são um sinal de que uma tendência está a perder tempo e pode reverter.
Há tantos fatores que influenciam os preços das commodities. Volume e interesse aberto são apenas duas de muitas métricas que você quer assistir ao negociar no mercado de futuros. Mas essas duas ferramentas podem ser úteis, pois nos contam muito sobre a mentalidade do rebanho e o consenso do mercado.
Tendência seguinte.
Todo comerciante precisa de uma tendência para ganhar dinheiro. Se você pensar sobre isso, não importa qual a técnica, se não houver nenhuma tendência depois de comprar, então você não poderá vender a preços mais altos.
Tendência após a negociação é completamente diferente do que a maioria dos investidores estão acostumados a qual é uma estratégia de compra e retenção. Os seguidores da tendência esperam que uma tendência seja iniciada antes de entrar no mercado e, uma vez que a tendência mostrou sinais de seguidores de tendências de deterioração, estão saindo do mercado. Trend trading leva disciplina e controle emocional para manter a estratégia através dos inevitáveis altos e baixos do mercado. Ele procura capturar a maior parte de uma tendência de mercado, para cima ou para baixo, com lucro, mesmo que isso signifique uma volatilidade desconfortável no mercado.
Um dos principais seguidores da tendência ou nosso tempo, John Henry explica isso melhor:
"Há um desejo irresistível de agir diante de movimentos de mercado adversos. Geralmente, é chamado de "evitar a volatilidade" com a suposição de que a volatilidade é ruim. No entanto, descobri que evitar a volatilidade realmente inibe a capacidade de permanecer com a tendência a longo prazo. O desejo de ter paradas íntimas para preservar a equidade comercial aberta tem custos tremendos ao longo de décadas. Os sistemas de longo prazo não evitam a volatilidade, eles sentam-se pacientemente. Isso reduz a ocorrência de ser forçado a sair de uma posição que está no meio de um movimento maior a longo prazo. "
Trend trading é melhor visto como reativo e sistemático por natureza. Não prevê ou prevê mercados.
"Eu não acredito que eu sou a única pessoa que não pode prever os preços futuros. Ninguém pode prever consistentemente nada, especialmente os investidores. Os preços, não os investidores, prevêem o futuro. Apesar disso, os investidores esperam ou acreditam que podem prever o futuro, ou outra pessoa pode. Muitos deles procuram prever o próximo ciclo macroeconômico. Confiamos no fato de que outros investidores estão convencidos de que eles podem prever o futuro, e eu acredito que é aí que os nossos lucros provêm. Eu acredito que é tão simples. "John Henry.
Tendência A seguir sempre envolve um plano. Exige que você tenha uma autodisciplina forte para seguir regras precisas (sem adivinhar ou emoções selvagens). Envolve um sistema de gerenciamento de risco que usa o preço de mercado atual, o nível de patrimônio em sua conta e a volatilidade atual do mercado. Os traders Trend usam uma regra de risco inicial que determina o tamanho da sua posição no momento da entrada. Isso significa que você sabe exatamente quanto comprar ou vender com base na quantidade de dinheiro que você possui. Mudanças no preço podem levar a uma redução ou aumento gradual do seu comércio inicial. Por outro lado, os movimentos de preços adversos podem levar a uma saída para todo o seu comércio. Historicamente, o lucro médio de um comerciante de tendências por comércio é significativamente maior do que a perda média por comércio.
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Todos os meses, publicamos o Relatório de Sabedoria do Estado da Tendência. O relatório foi construído para refletir e rastrear o desempenho genérico das tendências seguidas como uma estratégia de negociação. Desenvolvemos uma suíte de sistema composta por sistemas clássicos de tendências, disponíveis no domínio público, para produzir uma tendência após benchmark.
A combinação do sistema é simulada em uma carteira de futuros, selecionada na faixa de mais de 300 mercados de futuros em mais de 30 bolsas, a qual a Wisdom Trading pode oferecer aos clientes acesso. O portfólio é global, diversificado e equilibrado nos principais setores.
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Principais razões para a tendência após o investimento.
Lucro em mercados ascendentes e descendentes:
O seguimento da tendência não é jurar uma fidelidade a um mercado de touro ou urso. Isso segue as tendências até o fim. Não importa quão ridículas as tendências possam parecer precocemente e não importa quão incrivelmente estendidas elas possam aparecer no final, siga as tendências. Por quê? Porque eles sempre vão além do que qualquer um espera. Ignore o impulso em seu perigo.
Não Mais Compre e Mantenha, Analistas ou Notícias:
Tendência após a tomada de decisões não envolve discrição, suposições, & # 8216; gut & # 8217; sente ou sente. Não é dia comercial ou compre e segure (esperança). Não envolve indexação passiva, dentro e fora do comércio ou análise fundamental. Não há mais ciclos de notícias 24 horas, turbulência diária ou hype sensacional. Sem caixas negras ou fórmulas mágicas. A esperança é a droga mais adictiva. Solte os Santos Grails. As boas notícias? Os iniciantes completos podem aprender as tendências seguintes.
As tendências existem em todos os lugares, sempre chegando e sempre indo. Seja moda, negócios ou o que quer que seja, todos queremos encontrar tendências e montá-las na medida do possível. Os mercados não são diferentes: tendem e tendem para baixo. Dito isto, ninguém pode prever uma tendência de mercado, você só pode reagir a eles. A tendência seguinte nunca antecipa o início ou o fim de uma tendência. Isso só atua quando a tendência muda. No entanto, não há necessidade de descobrir # 8216; por que & # 8217; um mercado está tendendo & # 8212; apenas siga. Você não precisa entender a eletricidade para usá-lo.
O grande dinheiro de deixar lucros correr:
O objetivo da tendência é combinar retornos absolutos. Ele não dispara para # 8216; média. & # 8217; Você realmente quer ser exatamente como seu vizinho? O objetivo é fazer os grandes retornos, não gerar rendimentos de caderneta de caderneta. O seguimento da tendência também tem a capacidade única de mentir e aguardar & # 8216; alvos de oportunidade. & # 8217; Isso significa "outlier & # 8217; eventos (leia: surpresas imprevisíveis como o crash do mercado de 2008) pode fazer você um enorme dinheiro.
Não há diversificação tradicional:
O seguimento da tendência não se restringe a nenhum mercado ou instrumento. Um foco na & # 8216; ação de preço & # 8217; permite seguir a tendência para ser aplicado a uma variedade excepcionalmente grande de mercados. O preço é a única coisa que todos os mercados têm em comum. Isso significa que um sistema de títulos do Tesouro também funcionará no Euro. E se você mudar para o café, algo totalmente diferente do tesouro, ainda funciona. O seguimento da tendência é robusto. Mas não espere a & # 8216; fita & # 8217; para lê-lo. Você precisa confiar em seus sinais de compra e venda e seguir todas as regras.
Esqueça a Segurança Social, resgates, planos de estímulo e estradas para lugar nenhum. Aqueles não ganharam ajuda para ganhar dinheiro, mas eles podem ajudá-lo a perder dinheiro. Quando o Fed leva as rodas de treinamento & # 8216; & # 8217; fora da economia, você estará pronto para receber dinheiro ou vai ficar sentado lá e levá-lo novamente? Se o seu portfólio é fundamentado em princípios sólidos, você pode ganhar, mas o governo não tem nada a ver com o som.
Vence da Psicologia em Massa:
Os mercados, que estão sempre mudando, são apenas nossas expectativas subjetivas refletidas objetivamente. Curiosamente, as reações das pessoas às mudanças sempre permanecem as mesmas (ou seja, elas concordam erroneamente como um grupo). O seguimento da tendência tira proveito de & # 8216; panicky sheep & # 8217; comportamento para ganhar dinheiro. Como? A disciplina restrita minimiza os comportamentos. Ele resolve nossa ânsia de perceber ganhos e relutância para cristalizar perdas. Deixe-se afrontá-lo, muitas pessoas acreditam o que lhes agrada e a conformidade social significa que, mesmo que o grupo esteja errado, nós vamos. A maioria dos comportamentos é simplesmente impulsionada pelo momento impulsivo de agora. Eles não têm escolhas decididas e pensadas. Tendência após vitórias por causa disso.
Abordagem científica à negociação:
A tendência seguinte não requer uma crença, mas sim depende de princípios inabaláveis comprovados ao longo de décadas. Ele tem uma vantagem definida, assim como a equipe de contagem de cartões MIT que bateu os casinos de Las Vegas (leia: a teoria dos jogos matemáticos do filme # 8216; A Beautiful Mind & # 8217;). Seja o cassino e não o jogador infeliz. Como? O seguimento da tendência usa regras rígidas enraizadas em números (processo de reflexão não resultado). E lembre-se, a freqüência de correção não importa, a magnitude da correção é importante. & # 8216; Percentagem vencedora & # 8217; significa zilch. Quanto tempo a tendência seguirá a seguir? Sem olhar para a tela bebendo # 8216; Red Bulls & # 8217 ;. Uma vez que você está configurado, minutos por dia é tudo o que você precisa quando se aproxima da negociação como um engenheiro.
Forte Desempenho Histórico em Períodos de Crise:
A tendência seguinte se prepara para o pior em todos os momentos. É adaptável a diferentes climas e ambientes que funcionam melhor durante períodos de crescente volatilidade e incerteza. Adivinha? O desconhecido vai acontecer de novo. Você está pronto? Você tem que ser capaz de montar o bronco bucking enquanto também está andando na tempestade. Dito isto, no dia em que você tem que fazer algo, você está ferrado. Continuar, como um leão à espera de atacar presas feridas, é muito paciente.
O gerenciamento de riscos é prioridade máxima:
O seguimento da tendência sempre definiu protocolos de saída para controlar & # 8216; ferimento & # 8217; para sua conta. As perdas e o uso adequado de alavancagem são práticas padrão. O seguimento da tendência também tem correlações baixas a negativas com a maioria das outras oportunidades de investimento. Ele elimina a exposição ao pensamento coletivo e aos ativos tóxicos. A eliminação da exposição é um movimento vencedor, enquanto a cobertura pode realmente aumentar sua exposição. Trend following é a melhor proteção para quando as bolhas pop e todos começam a correr para cobertura.
O Wisdom Trading é um corretor de introdução registado no NFA.
Oferecemos serviços globais de corretagem de commodities, consultoria de futuros gerenciados, serviços de negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas comerciais para indivíduos, empresas e profissionais da indústria.
Como um corretor de introdução independente, mantemos relações de compensação com vários comerciantes principais da Comissão de Futuros em todo o mundo. Vários relacionamentos de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e excepcionalmente ampla gama de mercados.
Nossos relacionamentos de compensação oferecem aos clientes acesso 24 horas ao mercado de futuros, commodities e câmbio em todo o mundo.
O comércio de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.
Master Futures Trading com Tendência-Seguindo Indicadores.
Em todas as negociações, a maneira mais rápida de ganhar muito dinheiro é se conectar a uma tendência em um mercado de futuros e montá-lo. Esta abordagem tem dois catalisadores. Em primeiro lugar, a negociação de futuros envolve alavancagem (ou seja, você apenas apresenta uma pequena fração do valor do contrato ao entrar em um comércio) e, em segundo lugar, quando um mercado sobe ou desmaia, muito dinheiro pode ser feito rapidamente. Claro, essa é a boa notícia. A má notícia é que as coisas também podem ir na outra direção, então o forte controle de risco é um elemento essencial para o comércio de futuros bem sucedido. (Para um guia sobre fatores que direcionam as tendências, confira 4 Fatores que formam tendências de mercado.)
Esta peça não entrará no meio do controle de risco e da gestão do dinheiro. Em vez disso, será simplesmente o caso de identificação e negociação em sintonia com a tendência primária de um determinado mercado.
Há muito tempo, sobre o tempo que os computadores pessoais surgiram, os sistemas de tendência que estavam "sempre em" - ou seja, sempre mantendo uma posição longa ou curta em todos os momentos - eram bastante populares e poderiam ser úteis. Naquela época, um mercado poderia avançar de maneira boa antes de muitas pessoas apanharem o que estava acontecendo. Hoje, a informação do mercado está tão prontamente disponível e é divulgada tão rapidamente que a tendência simplista a seguir não é necessariamente uma alternativa viável como uma abordagem autônoma da negociação.
Do mesmo modo, os numerosos "whipsaws" e longos trechos de ação de preços não-tendência tornam uma abordagem de tendência "sempre em" pura, menos do que otimizada, de uma perspectiva de retorno da taxa. E, em seguida, há sempre o "desgaste" emocional que vem com uma quantidade de negociações perdidas de whipsaw ao longo do caminho, enquanto esperamos algumas negociações vencedoras verdadeiramente grandes para gerar a maior parte dos lucros globais. Como resultado, muito poucos comerciantes ainda dependem muito dos métodos seguidores "sempre em".
Ainda assim, como se verifica, há benefícios fortes para o uso de métodos que seguem a tendência, particularmente quando eles são usados principalmente como um filtro. Aplicar um método de seguimento de tendência como filtro pode permitir que um comerciante mantenha seu capital focado nas áreas que têm maior probabilidade de maximizar os retornos.
Distinguir um "Filtro de Tendências" de um "Sinal de Negociação"
O objetivo de qualquer indicador de tendência é simplesmente designar objetivamente a tendência atual como sendo para cima ou para baixo, ou em alguns casos, possivelmente como sem tendência. Realmente não há nenhuma previsão incorporada em qualquer indicador de tendência - a seguir. Um método dado não nos diz que a tendência será para cima (ou para baixo) amanhã, só que está em alta (ou para baixo) a partir de agora. Então, os investidores ainda devem estar cientes do potencial de whipsaws.
Quando visto dessa maneira, o ato de designar uma determinada segurança como sendo uma tendência de alta ou uma tendência de baixa é diferente de gerar um sinal específico de "compra" ou "venda". Como tal, apenas porque um comerciante designa a tendência como "up" não implica necessariamente que ele deveria estar segurando uma posição longa. No entanto, significa que ele não deveria estar segurando uma posição curta. Em outras palavras, a principal função de um filtro de tendência pode não ser tanto para lhe dizer o que fazer, mas para lhe dizer o que não fazer. (Saiba como detectar o ponto de pivô a partir do qual um novo movimento surgirá em Find A Trend With The Partial Retrace.)
Trend-Following Filters in Action.
Vejamos um exemplo de um simples filtro de tendência nos mercados de futuros. Iremos designar a tendência como "up" se as duas condições seguintes forem atendidas:
A média móvel de 10 dias é maior que a média móvel de 30 dias e; O último fechamento está acima da média móvel de 200 dias.
Se ambas as condições forem cumpridas, então um comerciante neste exemplo consideraria apenas levar um longo comércio e perderia completamente o comércio do lado curto.
No flipside, designaremos a tendência como "down" se as duas condições seguintes forem atendidas:
A média móvel de 10 dias está abaixo da média móvel de 30 dias e; O último fechamento está abaixo da média móvel de 200 dias.
Se ambas as condições forem cumpridas, então um comerciante neste exemplo só consideraria levar um curto comércio e perderia completamente o comércio do lado longo.
A Figura 1 mostra um exemplo de um mercado usando esse filtro. O gráfico apresentado é, na verdade, um fundo negociado em bolsa que emula um mercado de futuros. Este tipo de ETF pode atuar como um bom proxy para um determinado mercado de futuros, uma vez que não há expirações de contratos, como existem nos mercados de futuros. (Veja como os ETFs podem cumprir certas estratégias em Como usar ETFs em seu portfólio.)
A primeira indicação do filtro marcada na Figura 1 observa que a média móvel de 10 dias está acima da média móvel de 30 dias e também que o preço de fechamento está acima da média móvel de 200 dias. Neste ponto, a tendência é designada como "up" e, até novo aviso, um comerciante pode considerar entrar em uma posição longa, mas não deve absolutamente considerar entrar em uma posição curta, pois isso significaria "lutar contra a tendência".
A segunda indicação ("No Trend; No Positions") simplesmente aponta a falta de uma tendência primária objetiva. Neste ponto, o comerciante simplesmente deixaria de lado este mercado até que uma nova tendência seja estabelecida. (Aprenda a identificar as coisas que podem afetar seus investimentos na estrada. Não perca Tomando Global Macro Tendências para o Banco.)
A próxima nova tendência é estabelecida mais uma vez para o lado oposto algumas semanas depois. A próxima indicação "sem tendência" depois disso não ocorreu por cerca de cinco meses. Durante todo esse tempo, o comerciante teria se concentrado apenas no lado longo do mercado. Como todos os mergulhos de preços durante este período eram relativamente pouco profundos e de curta duração, a maioria dos comerciantes que tentaram jogar o lado curto do mercado durante esse período provavelmente teria acabado experimentando uma série de trocas perdidas. O comerciante que se concentrou apenas no lado longo do mercado com base em um simples filtro de tendência não só desfrutou da maior probabilidade de ganhar dinheiro em virtude de se concentrar na tendência primária, mas também evitou a drenagem emocional e financeira de qualquer contra-tendência perdida comércios.
As "regras" utilizadas no nosso exemplo não se destinam a incluir um sistema comercial completo. O único propósito dessas regras é manter um comerciante focado na direção do preço, que atualmente apresenta a maior força. Em outras palavras, a filtragem de tendências é apenas uma - embora seja uma peça altamente útil - do quebra-cabeças comerciais. Um comerciante que usa um filtro como os de nosso exemplo ainda precisa incorporar regras específicas de compra e venda, deve determinar quantos contratos comprar ou vender curto e deve determinar onde colocar paradas, etc.
No entanto, no final, o comerciante que pode concentrar sua capital e atenção em situações fortemente tendenciosas representa uma grande probabilidade de lucrar nos mercados de futuros a longo prazo.
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